ETF US

Depuis dix ans, j’étudie plusieurs possibilités de sorties de trade sur les ETF US. 

Après avoir défini mon stop pour chaque trade que je définirai par R, j'ai créé plusieurs cas :

• Sortie après avoir atteint le montant équivalent au montant de ma perte éventuelle : 1R,
• Sortie après avoir atteint deux fois le montant équivalent au montant de ma perte éventuelle : 2R,
• Sortie de la moitié de la position à 1R et laisser la seconde partie de la position jusqu’à ce que celle-ci se retourne et touche le stop de protection que l’on a remonté au fur et à mesure que l’on nomme stop suiveur.

	1R	2R	2 objectifs
2015	24 810	28 259	28 851
2016	16 362	24 639	24 759
2017	18 336	32 506	40 846
2018	18 792	23 502	34 725
2019	14 480	29 722	43 290
2020	22 065	35 161	47 111
2021	19 304	33 295	42 298
2022	32 268	32 288	45 263
2023	17 671	21 561	29 138
2024	23 192	33 073	45 745

Les deux premières années, les stratégies 2R et 2 objectifs ont les mêmes résultats. 

Or le 2 objectifs que je pratique me demande plus de suivi. J'ai donc tenté d'augmenter la différence.

Le but du swing trading, aidée par l’analyse technique en investissant sur différents secteurs financiers, est de surperformer les indices.

Voici le tableau récapitulatif des dernières années avec le cas deux objectifs par rapport aux indices :

Année	SP 500	Nasdaq 100	CAC 40	Dax	Swing Trade
2014	11,39 %	17,94 %	- 0,54 %	2,92 %	36,31 %
2015	-0,73 %	8,43 %	8,53 %	9,28 %	48,61 %
2016	9,54 %	5,89 %	4,86 %	6,87 %	43,71 %
2017	19,42 %	9,26 %	9,26 %	12,51 %	51,64 %
2018	-6,24 %	-1,04 %	-10,95 %	-18,26 %	49,61 %
2019	28,88 %	37,96 %	26,37 %	25,48 %	50,93 %
2020	16.26 %	47,58 %	-7,14 %	3,55 %	55,42 %
2021	26,89 %	26.63 %	28.85 %	15.79 %	49,76 %
2022	-19,44 %	-32,97 %	-9,50 %	-9,57 %	53,25 %
2023	24,23 %	53,81 %	16,52 %	20,31 %	34,28 %
2024	23,31 %	24,88 %	-2,15 %	18,85 %	53,82 %

En 2017, pour les 2 objectifs, le premier objectif de la moitié de la position sera 2R (ou un extrême en journalier) et le solde un prix extrême en hebdomadaire. Sur cette base en 2017 les 2 objectifs sont meilleurs que 2R mais ce ne peut être une année de référence tant le marché était haussier.

En 2018, bien que les indices soient négatifs, nous constatons que le 2R se rapproche, mais les deux objectifs restent la meilleure stratégie même dans un marché en consolidation.

En 2020, une fois de plus, le swing trade a permis de battre les indices. Stratégie : l'écart entre 2R et les 2 objectifs s'est resserré. Les prises de position ayant été plus difficile au vu de l'environnement volatil.

Les résultats ne prennent pas en compte les frais d'exécution. Ceux-ci pouvant varier d’un intermédiaire financier à un autre.